Innanzitutto cerchiamo di capire perchè utilizzare questa funzione e quanto essa sia importante.
Il Wizard permette di trovare le posizioni più profittevoli partendo da una strategia scelta e una serie di titoli (o un titolo solo se si preferisce) definiti in partenza.
A questo proposito vorrei fare alcune considerazioni.
L'obiettivo, nel fare trading in opzioni, dovrebbe essere quello di guadagnare con il minor rischio possibile.
Perchè allora non scegliere, per esempio, solo quelle strategie per noi meno rischiose o che hanno una maggiore probabilità di portare un gain?
Invece cioè di "fissarci" su uno o due titoli e cercare di tradarli in ogni momento del mercato, ragioniamo al contrario, partiamo da una strategia che ci va a genio e la "spalmiamo" su una decina di titoli cercando quello che performa meglio.
Poi possiamo cambiare strategia e ricominciare da capo...
A questo ci pensano i software, fortunatamente, e OptionsOracle è uno di questi.
Ma come si fa?
Per cominciare scegliamo una serie di titoli dell'S&P/MIB con opzioni molto liquide, diciamo che questi titoli potrebbero essere: ENI, ENEL, STM, FIAT, GENERALI, AUTOGRILL, MEDIASET, UNICREDIT e qualcun altro;
Poi scegliamo la strategia;
Scegliamo il Calendar Spread (prendendo spunto sempre dal commento di cui sopra) che tra l'altro è anche una delle mie strategie preferite, e passiamo allo step successivo del Wizard nel quale dobbiamo impostare alcuni filtri.
Per il calendar è importante che la volatilità implicita (VI) sia più bassa possibile (e dunque impostiamo un range da 0 a 20%) e che la storica (VS) non sia da meno (per poter beneficiare del vega positivo e quindi di un buon gain in caso di aumento della volatilità); per questo secondo imput possiamo scegliere di definire un range basso della VS (più basso della VI) per esempio tra 0 e 15% oppure un rapporto VI/VS da 100 a 200%.
A questo punto passiamo allo step 4 e definiamo un valore minimo del rapporto Max Profit/Max Loss pari a 1.
Non resta che fare il download e il gioco è fatto.
Per finire voglio aggiungere tre cose:
La prima è che quello fatto è solo un esempio ma i criteri di filtraggio sono moltissimi, nello step 4 si puo anche "giocare" con i valori delle greche.
La seconda è che per poter utilizzare bene questa funzione bisogna prima studiare bene la strategia scelta per capire quali filtri applicare, altrimenti il metodo ci rema contro.
La terza ed ultima è che non sempre, quando si fa il download, si ottengono dei risultati; non bisogna pensare che il programma non funziona, se i filtri sono molto forzati il software semplicemente non riesce a trovare posizioni con quel tipo di caratteristiche.
A presto!
