in particolare era mia intenzione fare le fettuccine, o tagliatelle che dir si voglia!
Mi hanno regalato la macchina che può fare la sfoglia con la quale fare lasagne, tagliatelle o tonnarelli.... ho optato per le tagliatelle.
Prima però ho dovuto preparate l’impasto, che è sicuramente la parte più difficile. Farina, uova, e il gioco è fatto... o quasi.
Il problema è che se anche abbiamo le dosi giuste non sempre siamo certi che il risultato sarà uguale all’aspettativa.
Le uova sono troppo fredde, o troppo grandi, o troppo piccole o insomma ci sono molte variabili “fastidiose” e posso assicurare che è più complicato del previsto, soprattutto per un “novizio” come me.
Il bello è, che mentre prepariamo l’impasto, se qualche cosa non va possiamo aggiungere elementi come acqua o farina, fino ad ottenere il risultato voluto.
Il problema è che se anche abbiamo le dosi giuste non sempre siamo certi che il risultato sarà uguale all’aspettativa.
Le uova sono troppo fredde, o troppo grandi, o troppo piccole o insomma ci sono molte variabili “fastidiose” e posso assicurare che è più complicato del previsto, soprattutto per un “novizio” come me.
Il bello è, che mentre prepariamo l’impasto, se qualche cosa non va possiamo aggiungere elementi come acqua o farina, fino ad ottenere il risultato voluto.
Con le opzioni vale lo stesso principio.
Le dosi iniziali sono il setup, che è la cosa più importante! Uova e farina per la pasta all’uovo ci devono essere!
Se qualche cosa non va, aggiustiamo il tiro inserendo e/o togliendo altre opzioni in corso d’opera (acqua e/o farina).
Se qualche cosa non va, aggiustiamo il tiro inserendo e/o togliendo altre opzioni in corso d’opera (acqua e/o farina).
Lo strangle su generali è stato aperto per simulare una situazione difficile; è quasi impossibile che il titolo raggiunga e superi i valori BEP (Break even Point) calcolati, dovrebbe muoversi percentualmente troppo, in poco tempo, e questo (anche se a ridosso di una trimestrale) è molto difficile per i titoli italiani.
Del resto dando un’occhiata ai Delta delle due opzioni il giorno dell’acquisto avremmo visto che per la put il Delta era pari a 0,013 e per la call era 0,421.
Se ricordiamo quanto scritto a proposito del Delta nel post “Trading e Probabilità" del 21 Agosto 2007, e cioè che esso rappresenta, per certi versi, la probabilità dell’opzione di scadere in the money, avremmo avuto:
Per la put - probabilità di scadere ITM 1,3%
Per la call - probabilità di scadere ITM 42,1%
La probabilità che almeno uno dei due eventi si verifichi (calcolata il giorno di setup) è data dalla somma delle singole probabilità e in questo caso sarebbe di circa il 43,4% (inferiore al 50%), dunque quel giorno, avremmo dovuto scartare lo strangle dai possibili trade profittevoli. Il setup era sbagliato!
Detto questo ormai siamo dentro (ci siamo entrati appositamente), vediamo come uscirne senza troppo dolore.
